2021年7月5日上午华中科技大学博士生导师王湘君教授应邀为学院师生做题为“Maximum likelihood estimation of stochastic differential equations with random effects driven by fractional Brownian motion”的学术报告，学院部分研究生和教师参加讲座。
报告指出，随机微分方程和随机动力学是描述现实世界中随机现象的良好模型。研究了N个具有实数项的独立随机过程
，这些过程由带有漂移项的随机微分方程决定，并依赖于一些随机效应。通过核变换得到由分数布朗运动驱动的随机微分方程的Girsanov型公式。在一些随机效应的假设下，通过最大似然估计来估计参数估计值，并给出了一些离散观测的数值模拟结果。结果表明，对于不同的Hurst参数H，随着数据量的增加，参数估计值更接近于真实值。
在随后的互动环节，王湘君教授耐心解答了员工提出的疑问，并就随机过程研究领域的相关问题进行了互动交流。
